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1022今日豆粕期货价格行情走势:豆粕波动率指数小幅下降

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2019-10-08 评论数:

  10月17日,豆粕期权成交量为98714手,较前一日减少23532手。持仓量为462776手,较前一日减少1090手。期权持仓量PCR为1.11,成交量PCR为0.78,

  10月17日,豆粕期权成交量为98714手,较前一日减少23532手。持仓量为462776手,较前一日减少1090手。期权持仓量PCR为1.11,成交量PCR为0.78,成交额PCR为0.63,市场情绪相对较稳定。波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所下降,收于19.18,偏度指数较前一日小幅上升,收于100.21。

  目前豆粕期权波动率维持震荡,标的历史波动率有所下降,波动率指数已明显高于标的历史波动率,期权波动率预期偏弱,豆粕价格短期内预期调整运行。可构建少量做空波动率组合,收取时间价值,并从波动率短期走弱中获利。

  美豆主产区天气不佳,不仅耽搁大豆收割进度,还可能会对作物造成一定损害,直接导致了CBOT的反弹;不过气象预报显示未来产区天气转干。美国国内大豆压榨继续保持超高利润,上周NOPA公布压榨月报显示9月NOPA会员单位累计压榨大豆1.608亿蒲,连续第11个月创造历史同期最高纪录。周度出口销售报告数据利空,10月11日当周美豆出口销售净增仅29.36万吨,远低于市场预估的60-100万吨区间。FAS周五公布私人出口商向中国销售的18万吨大豆订单取消,同时未知目的地取消12万吨大豆订单。虽然上周有两船美豆运往中国,不过没有迹象显示中美贸易战背景下中国买家重启美豆进口。南美方面,受益于良好的天气,巴西播种进度为历史最快。在美豆庞大库存和南美丰产预期情况下,CBOT大豆价格将始终受到压制。

  国内方面,远期大豆到港预估有所下调,天下粮仓统计10月到港640万吨,11月650万吨,12月620万吨,1月500万吨。目前港口和油厂大豆库存仍在历史高位,截至10月12日进口大豆库存857.24万吨,油厂大豆库存703.29万吨。上周开机率升至56.2%,周度压榨量196.85万吨,未来两周有望继续保持高水平。需求端,上周期现货价格有所回落,豆粕日均成交量由一周前20.67万吨降至18.28万吨。油厂豆粕库存截至10月12日为89.31万吨,一周前93.67万吨。为应对在南美大豆上市前中国大豆原料供应紧张,不论是推广低蛋白养殖配方,还是豆菜粕价差不利豆粕添加比例,今年豆粕需求增速可能远不及往年。

  我们对豆粕后市的观点不变,中美贸易战未见缓解、南美大豆上市之前,豆粕仍可能震荡上行。按照我国每月750万吨左右的压榨量和当前到港预估计算,11月起国内大豆及豆粕库存就可能自高位不断回落,1月底将降至极低水平。夏令营招募令丨成都熊猫向您发来。未来重点关注远期进口大豆到港量。

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  豆粕主力合约价格逐渐贴近当前的进口成本,目前需求面略微利空豆粕价格,但供应缺口使得豆粕长期存在上涨的可能性,豆粕价格整体振荡偏多。

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  11日晚USDA报告其实并不是市场交易的焦点,但却是个让国内外进行仓位调整、价格整理的好由头之一。

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  受中美贸易摩擦的影响,豆粕期货在国庆节前后大幅攀升,主力合约一度刷新近4年来高点。国内油粕价格上涨,使得美豆进口至中国即便加征高额关税依然有较高的压榨利润,导致美豆进口重启。

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  豆粕期货1月合约,10月16日价格回落,日盘价格收于3425元/吨。近期豆粕期权成交较为稳定,持仓量也在不断增加,当日总成交量为5.30万手(单边,下同),

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